Finansal Zaman Serisi Analizi Finansçılar İçin Temel Yaklaşımlar

İçindekiler

1. Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri
1.1. Finansal Zaman Serilerinin Yapısal Özellikleri
2. Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök Ve Durağanlık Analizi
2.1. Stokastik (Rassal) Süreç
2.2. Durağanlık
2.3. Trend Durağan Ve Fark Durağan Süreçler
2.4. Rassal Yürüyüş Modeli
2.5. Beyaz Gürültü (White Noise)
2.6. Otokorelasyon Katsayıları Ve Otokorelasyon Fonksiyonu (Acf)
2.7. Kısmi Otokorelasyon Katsayıları Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (Pacf)
2.8. Birim Kök Testleri
3. Finansal Zaman Serilerinde Uzun Dönemli İlişkilerin Analizi
3.1. Uzun Dönemli İlişki Ve Eşbütünleşme Analizi
3.2. Kırılmanın Varlığının Tespitinde Kullanılan Testler
4. Kısa Dönemli İlişki Analizi
4.1. Var Modeller
4.2. Hata Düzeltme Ve Vektör Hata Düzeltme Modelleri
4.3. Etki-Tepki Fonksiyonu
4.4. Varyans Ayrıştırması
4.5. Nedensellik Analizleri
5. Volatilite Modelleri
5.1. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
5.2. Otoregresif (Autoregressive - Ar) Modeller
5.3. Hareketli Ortalama (Moving Average - Ma) Modeller
5.4. Otoregresif Hareketli Ortalama (Autoregressive Moving Average - Arma) Modeller
5.5. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Integrated Moving Average - Arıma) Modeller
5.6. Otoregresif Parçalı Bütünleşik Hareketli Ortalama (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average – Arfıma) Modeller
5.7. Volatilite Kavramı Ve Volatilite Ölçümü
5.8. Volatilite Tahmin Yöntemleri
5.9. Volatilite İçin Nedensellik Testleri